日间交易是一种非常流行的交易方式，因其快节奏的交易方式和丰富的交易机会而受到欢迎。 然而，找到正确的交易策略可能是一项艰巨的任务，因为可以通过在互联网上搜索或通过交易书籍找到无数的日内交易策略。 缺乏适当的指导可能会导致日间交易者频繁切换系统，忽略重要的交易规则，并无法保持交易的一致性。

在本文中，我们将探讨六种不同的日内交易策略，每种方法都将通过分步图表示例、详细的交易描述和深入的实际应用步骤进行解释。

虚假突破、陷阱和流动性抢夺

我们从简单而有效的日内交易策略开始，该策略也使用多时间框架方法。 多时间框架方法意味着交易者使用更高的时间框架来确定总体趋势方向并寻找重要的价格结构，这可以增强日间交易策略的稳健性和有效性。 （阅读相关文章：《》）

让我们从第一个图表开始，它是在更高的时间范围（每日时间范围）上捕获的。

从左侧开始的下降趋势似乎已经触底，这意味着价格不能继续下跌。 黑色水平线标志着下降趋势的最低点。 我们将此点作为进一步价格分析的参考，并观察价格下次达到该水平时的反应。

价格在最后的低点形成日线，这是很强的回调K线信号。 在交易中，这被称为“假突破”，因为它最初看起来可能像是突破了最后一个低点，但价格未能收于该水平下方并反转向上。 市场上没有足够的抛售兴趣来压低价格。

其他交易者可能将此称为“流动性飙升”或“流动性抢夺”。 原因是您可能期望其他交易者将止损或突破限价空头订单置于支撑位以下。 当该水平附近没有足够的卖单时，价格无法进一步下跌，因此会反弹。

虚假突破或流动性攫取是看涨信号。 这表明价格上涨的可能性可能更高，摆脱失败的突破尝试。

有了看涨信号，交易者就可以转向较短的时间框架。 对于日内交易策略，交易者通常选择 5 分钟或 15 分钟时间范围。 在此示例中，我们现在转向 5 分钟时间框架来寻找看涨交易机会。

作为日间交易者，在较高时间范围内识别出看涨虚假突破信号后，不仅要大胆买入市场，还要在较低时间范围内寻找短期看涨交易信号。 原因在于，这种方法可以让日间交易者将交易理念调整到更低的时间范围，获得更精准的入场点，从而优化交易的回报风险比。

在这种情况下，图表显示了更广泛的头肩形态。 蓝色水平阻力位允许日间交易者围绕该结构制定交易计划。

对于看涨交易信号，交易者通常等待价格完全稳定在蓝色阻力区之上。 由于蓝色阻力区多次导致价格下跌，显示出该区域的看跌卖盘兴趣，交易者可能会选择等待价格突破该区域后再进入多头交易。

下一张屏幕截图显示了完成的看涨突破，价格突破了黑色水平阻力区。 这是日内交易者一直在等待的最终看涨信号。

在计划交易时，日间交易者通常会放大寻找重要的历史价格水平。 在下面的图表示例中，交易者可以选择将目标订单置于最近高点下方，如黑色水平线所示。 价格可能更有可能拒绝先前的高点，因此在高点之前退出可能有助于增加获利交易的机会。

下图显示了最终结果。 价格最终突破最终目标位。 然而，在进入和退出之间，价格波动很大。

仔细观察，交易者可以使用更保守的目标策略，将目标设置为更接近的阻力位（用下方箭头标记）。 理论上，更接近的目标更容易达到价格，因此可能会导致更高的获胜率。 对于难以长期持有的交易者来说，更接近目标的策略可能更合适。

每日高点和低点趋势跟踪

许多日内交易策略都使用“每日高点和低点”的概念，即查看昨天价格走势的高点和低点。 使用每日高点和低点的概念之一应用于趋势跟踪日内交易策略。 在下面的示例中，绿色通道显示了昨天价格走势的高点。 从图表中可以看出，价格最近才进入绿色通道，尚未进入红色通道（昨天的低点）。 这表明市场总体看涨。 因此，寻找看涨交易信号可能是最好的机会。

盘中交易趋势跟踪的一个潜在想法是等待价格明显突破昨天的绿色高点。 这可能预示着看涨趋势的延续。

在下面的图表中，这就是发生的情况。 价格突破日高，势头强劲，提供了入场机会。 您应该注意到，昨天绿色高位的卖盘比平时更强劲。 由于许多交易者使用每日高点来确定目标水平，因此价格有时会对该水平做出强烈反应。 在这种情况下，价格最初反应较小，然后突破长烛线水平。 这种价格走势可以证实看涨交易者没有太大的盈利动机，因此可能导致更多买盘在长期上升趋势中进入空头头寸。

在这种情况下，止损通常设置在日高点以下。

交易至每日高点是遵循日内交易策略的趋势。 因此，交易者可以选择扩大目标，以捕捉潜在的更大盈利交易的机会。

每日开盘和交易势头

特别是在期货、外汇或股票交易中，许多日内交易策略将交易时段的开盘纳入其交易规则中。 这个想法是，交易时段开始时可能会出现比平时更大的动能或波动。

有许多免费指标可直接在图表上绘制不同的交易时段。 在下面的示例中，欧洲交易时段刚刚开始，由绿色背景色表示。 我们正在查看欧元/美元图表，其价格走势在欧洲交易时段最为活跃。 因此，在欧洲交易时段寻找交易机会可能会提供更好的交易机会。

我们可以看到，到目前为止，价格一直处于整体上升趋势，如价格从图表左下角到右上角的移动所示。 看涨趋势发生在黄色亚洲交易时段。 因此，在欧洲交易时段寻找交易信号可能会在持续趋势的背景下提供趋势跟踪机会。

为了持续看涨，交易者通常会等待价格突破新高（以黑色水平线为标志）。 在较高高点下方进行多头交易可能会提供不太有利的交易机会。

当价格突破新高时，就会出现看涨趋势跟随信号。 突破发生在纽约交易时段的第一个小时，利用了交易时段开盘时的动量理论。

激进的日内交易者可以将止损设置在突破水平以下。 如果您想要更安全，将止损设置在近期低点以下也是一种选择。

在这个例子中，欧洲交易时段早些时候形成了看涨趋势。 许多交易者更愿意在英国当地时间中午 12 点之前退出活跃交易，因为他们认为届时交易活动已显着减少。 这可以成为您进行回溯测试的良好起点，以了解您所选市场在不同日常交易时段的价格行为。

供需区交易

供需交易概念常用于许多不同的交易策略中。 它们还可以补充传统的支撑和阻力交易。 （阅读相关文章：《》）

在下图中，供给和需求指标已检测到 4 小时时间图框架上的供给区域，并用水平箭头标记为红色。

供应区通常（但并非总是）会导致未来出现更多看跌反应。 特别是在正确的背景下，再加上其他因素的进一步共鸣，它们可能会提供可靠的交易机会。

等到实际价格达到供应或需求区域是开始寻找较短时间范围内潜在交易计划的关键。 许多业余交易者在交易中充满了纠结、矛盾和急躁，并受到“错失恐惧症（FOMO）”的困扰，这导致他们在没有等待适当的交易信号的情况下过早地进入交易。

只有当价格达到供应或需求区域后，您才能作为日间交易者进入较短的时间范围来寻找潜在的交易计划。

下图显示了 5 分钟时间范围。 值得注意的是，在供应区下方出现了高度波动。 高波动性可能会进一步确认重要的供应区域，因为这可能表明该区域存在大量交易兴趣。 正如我们在上一张图表中看到的，较高时间范围内的价格处于长期上升趋势。 高波动性可能表明持仓交易者正在获利了结，因此当足够多的多头交易者通过下空单退出头寸时，可能会导致趋势逆转。

通常等待价格突破并继续创出更低的低点是这种情况下的交易计划。 只要价格仍停留在高波动性横盘区域，最好等待价格决定性突破。

不久之后，价格突破并重新测试框架内的低点。 许多日内交易策略都利用了这种突破和重新测试模式。 在这种情况下，止损一般设置在该范围内。

突破后价格继续下跌。 随着价格突破横盘整理区域后趋势增强，波动性水平也有所下降。 在良好的趋势阶段，波动性通常较低。 当波动性再次上升时，这可能是趋势结构再次发生变化的预警信号。

“吞噬烛台”回撤

下一个示例将使用较高时间范围的烛台模式与趋势跟踪移动平均线分析相结合。

在下图中，价格一直处于持续下跌趋势，如价格走势低于 13 周期均线所示。 在此示例中，我使用了 13 周期 EMA。

为了寻找跟随趋势的交易信号，许多交易者等待所谓的回调机会。 回撤是与当前趋势相反的短期价格变动。 理论上，回撤应该是短期的，并且不应该突破移动平均线。

在此示例中，价格在 EMA 处遇到阻力，最右侧的烛台形成了吞没烛台模式。 在正确的情况下，吞噬烛台模式可能是一个强烈的看跌信号。

我们可以使用回撤烛台作为看跌多重信号，然后转向较低的时间框架来跟踪较高时间框架的趋势方向，以获得日内交易机会。

在下面的 5 分钟时间框架图中，我们可以确认横盘市场阶段，它对应于较高时间框架上的回撤烛台。

由于较高的时间框架表明整体看跌趋势，因此通常建议等待市场突破横向区域并继续形成更低的低点。 通常应避免在较短时间范围内进行短线交易，因为在此类范围内价格是不可预测的。

价格不久后爆发。 许多交易者会选择在之前的高点或低点下目标订单。 在这种情况下，交易者可能会选择以近期波动低点为目标做空。 然而，以如此低的价格进行交易可能会降低实现盈利交易机会的几率。

另外值得注意的是突破之前的顺序。 在突破附近，价格开始显示出更长、更强的看跌烛台，以及更少的看涨烛台。 这可能预示着即将到来的突破，并且可以用作使用突破概念的日内交易策略中的额外“汇合”因素。 （阅读相关文章：《》

布林线突破反转

最后，让我们看一下使用多时间框架方法的日内反转交易策略。

下图显示了 4 小时时间范围内的布林线。 我们希望看到的是双顶和价格穿越布林线外轨。 当趋势未能继续向上并且价格穿越布林线外轨线时，许多交易者认为这是看涨的微弱信号。

我们从较高的时间范围内捕获这种看跌偏见，然后观察 5 分钟时间范围内的价格走势。 5 分钟时间框架显示出顶部结构，高点较低。 到目前为止，价格尚未能形成更低的低点。 正如本文多次提到的，等待价格突破并形成更低的低点非常重要。

当价格突破之前的低点并形成更低的低点时，许多交易者认为这是一个入场信号。 在这种情况下，止损通常设置在前高点上方。 目标设定为略高于最后一个高点。

下图显示了最终结果。 价格很快达到目标并达到潜在的利润水平。 当最后的突破水平被突破时，趋势通常会以很大的动力展开。 因此，等待突破并避免在顶部结构内交易非常重要。

总结

日内交易的世界充满了无数的策略，每种策略都有自己的优点和缺点。 成功的日间交易不仅仅在于机械地应用这些策略，还在于了解潜在的市场动态、管理风险以及培养执行中的纪律和耐心。

本文分享的六种交易策略在方法上各有特点，没有一种策略比其他策略更好。 选择策略主要取决于交易者的个人喜好和具体需求。

我们建议在进行实时交易之前对您选择的当日交易策略进行回测，以评估其有效性。

然而，最重要的是要记住，成功的日间交易不仅仅涉及机械地应用这些策略。 它还涉及了解潜在的市场动态、管理风险以及培养执行中的纪律和耐心。